Creamos un archivo hola.html y escribimos el siguiente código: 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="ISO-8859-1">
<title>Ejemplo alert hola mundo</title>
</head>
<body>
<script>
alert("Hola mundo!");
</script>
</body>
</html>

Posteriormente lo guardamos y a lo abrimos con nuestro browser preferido.
ver ejemplo